文献类型：期刊文献

中文题名：基于WOD序列风险度量VaR和CVaR估计的渐近性质

英文题名：Asymptotic Properties of VaR and CVaR Estimators for Widely Orthant Dependent Samples

作者：李永明[1];罗中德[2];李乃医[3];邢国东[4]

机构：[1]上饶师范学院数学与计算科学学院,上饶334001;[2]百色学院数理科学与统计学院,百色533000;[3]广东海洋大学数学与计算机学院,湛江524088;[4]合肥师范学院数学与统计学院,合肥230061

年份：2024

卷号：47

期号：3

起止页码：478

中文期刊名：应用数学学报

外文期刊名：Acta Mathematicae Applicatae Sinica

收录：北大核心2023、CSTPCD、、CSCD2023_2024、北大核心、CSCD

基金：国家自然科学基金项目(批准号:12161075);江西省自然科学基金重点项目(批准号:20212ACB201006);广东省自然科学基金项目(批准号:2022A1515010978,2024A1515011258);安徽高校自然科学基金(批准号:KJ2020A0122)资助项目。

语种：中文

中文关键词：WOD相依;风险价值;条件风险价值;Bahadur表示;强相合性

外文关键词：widely orthant dependent;value-at-risk estimator;conditional value-at-risk estimator;Bahadur representation;strong consistency

中文摘要：在WOD序列下分别考虑了风险价值VaR和条件风险价值CVaR的估计.研究了VaR样本分位数估计的Bahadur表示以及强相合性.同时,对条件风险价值CVaR估计的强相合性及其收敛速度进行研究,通过选取适当的参数其收敛速度接近于O(n-1/2).为了说明所得的VaR和CVaR估计的理论结果,我们分别利用ARMA(1,1)模型和MA(1)模型产生的WOD随机数进行了数值模拟,通过VaR和CVaR相应的真实值和估计值曲线图对理论结果的有效性进行了验证.

外文摘要：Under widely orthant dependent samples,two kinds of risk measure are considered.The Bahadur representation and strong consistency of the quantile estimator for VaR are discussed.And the strong consistency and its rate of the CVaR estimator are established,by the suitable choice of some constants,their rates are near O(n-).In order to better illustrate performances of the VaR and CVaR estimators,we conduct numerical simulations under some WOD sequences by ARMA(1,1)and MA(1)models,and discover that the estimators are high performance by tables of the exact and estimated values of VaR and CVaR,and their curve figures.